Esta iglesia, cuyas obras comenzaron en 1527 y se prolongaron hasta 1615, perteneció en su fundación a un convento de los Terceros Franciscanos y, desde entonces hasta la fecha presente, ha sido objeto de numerosas reformas.

De la iglesia que contemplamos en la actualidad, la parte más interesante es la capilla mayor, dedicada a la Virgen del Socorro, cuyo camarín (siglo XVIII) es de gran belleza, decorado con yeserías de una riqueza poco común.

El resto de la iglesia posee algunas esculturas importantes, buen ejemplo de ellas es la de Jesús Nazareno; y lienzos notables como los de La Verónica y La Adoración de los Pastores.

Al hablar de este templo también hay que mencionar a la Real e Ilustre Archicofradía de la Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra Señora del Socorro, propietaria y conservadora de todo el edificio en la actualidad. Esta Cofradía posee buena parte del antiguo y riquísimo patrimonio de enseres procesionales, muchos de los cuales se lucen en la noche del Viernes Santo, y están expuestos en la sala dedicada a esta Cofradía en el Museo Municipal.